카테고리 투자 공부

이 글은 특정 종목이나 매매 시점을 추천하는 글이 아닙니다. 투자 성과를 종합적으로 보는 관점을 정리한 글입니다. 지표 하나로는 전체를 볼 수 없다 지금까지 성과를 재는 잣대를 여럿 살펴봤다. 얼마나 벌었는지(수익률), 마음 졸인 값 대비 성과(샤프 지수), 나쁜 출렁임만 따진 성과(소르티노…

이 글은 특정 종목이나 매매 시점을 추천하는 글이 아닙니다. 투자 성과를 재는 기초 개념을 정리한 글입니다. 샤프 지수의 억울한 지점 지난 성과 이야기에서 샤프 지수를 다뤘다. 감수한 위험 대비 얼마나 벌었는지를 하나의 숫자로 보여주는 좋은 잣대였다. 그런데 그 글 끝에서…

이 글은 특정 종목이나 매매 시점을 추천하는 글이 아닙니다. 백테스트를 조금 더 정직하게 검증하는 방법을 정리한 글입니다. 함정을 알았으니, 이제 덜 밟아보자 지난 글에서 백테스트가 우리를 속이는 세 가지 함정(과최적화, 미래참조, 생존편향)을 봤다. 그럼 이 함정들을 조금이라도 덜 밟으려면 어떻게…

이 글은 특정 종목이나 매매 시점을 추천하는 글이 아닙니다. 백테스트를 볼 때 조심해야 할 개념을 정리한 글입니다. 화려한 곡선일수록 의심해야 한다 지난 글에서 백테스트가 “과거에 이 전략대로 했다면 어땠을까”를 계산해보는 모의실험이라고 했다. 그리고 그 결과가 아무리 아름다워도 미래를 보장하지는 않는다고도…

이 글은 특정 종목이나 매매 시점을 추천하는 글이 아닙니다. 투자 전략을 검증하는 기초 개념을 정리한 글입니다. 실제 돈을 넣기 전에, 먼저 시험해볼 수 없을까 규칙 기반으로 투자하는 전략을 하나 세웠다고 하자. “이런 신호가 오면 사고, 저런 신호가 오면 판다”는 규칙…

이 글은 특정 종목이나 매매 시점을 추천하는 글이 아닙니다. 투자에서 자주 간과되는 비용 개념을 정리한 글입니다. 좋은 전략에도 숨은 도둑이 있다 지금까지 시장의 국면을 나누고(레짐), 성과를 위험까지 따져 재는 법(샤프 지수)을 살펴봤다. 그런데 아무리 그럴듯한 전략을 세워도, 그 수익을 뒤에서…

이 글은 특정 종목이나 매매 시점을 추천하는 글이 아닙니다. 투자 성과를 재는 기초 개념을 정리한 글입니다. 같은 30%라도, 같은 30%가 아니다 여기 두 사람이 있다. 한 해 동안 둘 다 똑같이 30%를 벌었다. 그런데 한 사람은 큰 출렁임 없이 마음 편히 그 수익을 얻었고, 다른 한 사람은 매일 계좌가 오르락내리락하는 롤러코스터를 견디며 겨우 그 30%를 […]

이 글은 특정 종목이나 매매 시점을 추천하는 글이 아닙니다. 투자 전략을 이해하기 위한 기초 개념을 정리한 글입니다. 같은 전략인데, 왜 어떤 때는 되고 어떤 때는 안 될까 지난 글에서 나는 감정이 아니라 규칙으로 움직이는 투자가 필요하다는 결론에 이르렀다. 그런데 막상 규칙을 만들려고 하니 벽에 부딪혔다. 같은 전략인데 어떤 시기에는 꾸준히 수익이 나고, 어떤 시기에는 계속 […]

이 글은 특정 종목의 매수·매도를 권하는 글이 아닙니다. 한 개인 투자자가 어떤 시행착오를 거쳐 규칙 기반 투자에 관심을 갖게 되었는지에 대한 기록입니다. 시작은 주식이 아니라 자동차였다 2025년 4월, 나는 타던 차를 테슬라로 바꿨다. 그때만 해도 이 선택이 내 투자 방식…