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가속 듀얼 모멘텀의 리밸런싱 주기를 월·격주·주간으로 바꿔 26년 백테스트. 자주 볼수록 좋을 줄 알았지만 매매만 두 배로 늘고, 코로나 급락은 매주 봐도 −16%로 못 피했다. 위험 대비 수익은 월 1회가 최고.

듀얼 모멘텀의 안전자산을 단기·종합·장기국채로 바꿔 26년 백테스트. 장기국채는 CAGR 12%로 최고였지만 최대낙폭 −34%, 2022년엔 대피소 자체가 −27% 무너졌다. 만기 늘리기는 방어가 아니라 수익-위험 맞바꿈.

듀얼 모멘텀 룩백을 3·6·12개월로 바꾸고 가속(ADM)까지 2000~2026 실제 데이터로 백테스트. 6개월로 줄이면 오히려 최악, 1·3·6개월을 섞은 ADM만 CAGR 11%로 급락 방어와 성과를 함께 챙겼다.

듀얼 모멘텀을 2000~2026년 26년치 데이터로 직접 백테스트했다. 최대낙폭이 −54%에서 −20%로 줄어든 이유와 급락 대응 약점까지 정리했다.

자동 투자와 백테스트에 어떤 투자 데이터가 필요한가 — 가격·배당·상장폐지 등 연료가 되는 데이터의 종류와 품질이 왜 중요한지 정리했다.

수익률 하나로는 전략을 평가할 수 없다. CAGR·최대낙폭·샤프·소르티노 등 여러 성과 측정 지표를 함께 보는 법을 쉬운 비유로 정리했다.

소르티노 지수란 무엇인가 — 샤프 지수와 달리 나쁜 하락만 위험으로 치는 성과지표. 뜻과 계산법, 샤프와의 차이를 일상 비유로 풀었다.

백테스트 과최적화를 걸러내는 표본 밖 검증과 워크포워드 방법을 쉽게 정리. 과거에만 잘 맞는 전략을 어떻게 가려내는지, 검증의 기본기를 다뤘다.

예쁜 백테스트 곡선에 속기 쉬운 세 가지 함정 — 과최적화, 미래 정보 누출, 생존 편향을 쉬운 비유로 정리했다. 좋은 성과일수록 의심해야 하는 이유.

백테스트란 과거 데이터로 투자 전략을 미리 시험해 보는 것. 뜻과 기본 원리, 무엇을 확인할 수 있고 무엇을 조심해야 하는지 처음 접하는 사람 눈높이로 풀었다.